Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
2

Pricing Model Performance and the Two-Pass Cross-Sectional Regression Methodology

Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 519 KB
english, 2013
3

Optimal Portfolio Choice with Parameter Uncertainty

Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 352 KB
english, 2007
4

Model Comparison with Sharpe Ratios

Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 618 KB
english, 2019
5

Are the Discounts on Closed-End Funds a Sentiment Index?

Рік:
1993
Мова:
english
Файл:
PDF, 230 KB
english, 1993
7

Pricing Model Performance and the Two-Pass Cross-Sectional Regression Methodology

Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.89 MB
english, 2013
8

An integer programming based strategy for Asian-style futures arbitrage over the settlement period

Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 232 KB
english, 2018
9

Yes, Discounts on Closed-End Funds are a Sentiment Index: A Rejoinder

Рік:
1993
Мова:
english
Файл:
PDF, 169 KB
english, 1993
11

Two-Pass Tests of Asset Pricing Models with Useless Factors

Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 196 KB
english, 1999
12

A Critique of the Stochastic Discount Factor Methodology

Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 166 KB
english, 1999
14

GMM tests of stochastic discount factor models with useless factors

Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 190 KB
english, 1999
15

On the moments of ratios of quadratic forms in normal random variables

Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 482 KB
english, 2013
16

Chi-squared tests for evaluation and comparison of asset pricing models

Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 388 KB
english, 2013
18

Optimal Portfolio Choice with Parameter Uncertainty

Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.59 MB
english, 2007
19

Further Results on the Limiting Distribution of GMM Sample Moment Conditions

Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 242 KB
english, 2012
22

Two-Pass Tests of Asset Pricing Models with Useless Factors

Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 890 KB
english, 1999
23

The Exact Distribution of the Hansen–Jagannathan Bound

Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 786 KB
english, 2016
24

Model Comparison with Sharpe Ratios

Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 404 KB
english, 2017
25

Tests of Mean-Variance Spanning

Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 604 KB
english, 2000
26

Densities of the extreme eigenvalues of Beta–MANOVA matrices

Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 238 KB
english, 2019
27

Stock Return Autocorrelations and the Cross Section of Option Returns

Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 784 KB
english, 2019
30

The Effect of an Active Substrate on Nanoparticle-Enhanced Fluorescence

Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 345 KB
english, 2008
34

On the distribution of the sample autocorrelation coefficients

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 7.64 MB
english, 2010
35

From moments of sum to moments of product

Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 200 KB
english, 2008
40

15N NMR spectra of metal complexes relevant to nitrogen fixation

Рік:
1981
Мова:
english
Файл:
PDF, 176 KB
english, 1981
42

Inhibition of return in static but not necessarily in dynamic search

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 162 KB
english, 2010
47

Role of a novel zebrafish nup98 during embryonic development

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.13 MB
english, 2010
50

On the estimation of asset pricing models using univariate betas

Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 183 KB
english, 2011